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华东理工大学 任飞副教授:Dynamic evolution of cross-correlations in Chinese stock market and its application in portfolios

([西财资讯] 发布于 :2017-05-18 )

光华讲坛——社会名流与企业家论坛第4521期

 

主 题:Dynamic evolution of cross-correlations in Chinese stock market and its application in portfolios

主 讲 人:华东理工大学 任飞副教授

主 持 人:经济数学学院  丁川 教授

时  间:2017年5月22日(周一)下午2:00--4:00

地  点:通博楼B座412

主办单位:经济数学学院 科研处

 

主讲人概况:

   任飞,女,浙江大学博士毕业。2007年7月到华东理工大学商学院金融系工作,2009年9月被聘为金融系副教授,担任金融系和数学系硕士生导师,2012年3月被聘为应用经济学博士生导师,现为金融工程研究所和金融物理研究中心骨干成员。主要研究方向是金融复杂性科学、金融工程和金融物理学,内容包括金融市场大波动、金融序列时空关联和经纪人模型研究。已在Quantitative Finance 、Plos One、Phy. Rev. E、NJP、EPL和Physica A等国际知名学术期刊发表论文33篇,均被SSCI\SCI收录, 相关研究获得多个国家和省部级课题支撑。

内容提要:

   The analysis of cross-correlations is extensively applied for the understanding of interconnections in stock markets and the portfolio risk estimation. Current studies of correlations in Chinese market mainly focus on the static correlations between return series, and this calls for an urgent need to investigate their dynamic correlations. Our study aims to reveal the dynamic evolution of cross-correlations in the Chinese stock market, and offer an exact interpretation for the evolution behavior.  Based on the empirical studies of cross-correlations, we propose a new dynamic portfolio strategy and an extension of the dynamic portfolio strategy incorporating moment effect, which are proved efficient in portfolio investment.

 

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