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香港科技大学 佘睿博士:Test and Estimation of a Shift in Dependent Data Based on Trimmed Method

([西财资讯] 发布于 :2018-05-04 )

光华讲坛——社会名流与企业家论坛第4909期

 

主  题:Test and Estimation of a Shift in Dependent Data Based on Trimmed Method

主讲人:香港科技大学 佘睿博士

主持人:统计学院 林华珍教授

时 间201858日(星期二)下午4:00-5:00

地 点:弘远楼408会议室

主办单位:统计研究中心 统计学院 科研处

 

主讲人概况:

佘睿,现为香港科技大学数学学院博士, 其研究方向是时间序列。2010-2012年度连续两年荣获国家励志奖学金和二等奖学金,2012-2013年度荣获国家奖学金和一等奖学金,2012-2014年荣获国家级创新训练计划一等奖,2014-2018年度荣获香港博士奖学金, 2016-2017年度荣获香港数学系Din-Yu Hsieh 教学奖。

内容提要

In this paper, we first use traditional trimmed method to deal with change point detection and estimation in simple model with dependent noise. It is shown that the self-normalized test statistics can be smoothly applied to trimmed data and simulation results show our method is efficient and robust. Furthermore, we prove that the least squares estimator(LSE) to change point location is stochastic bounded and give the limiting distribution.  As an extension, it is also shown that the same SN test procedure is also efficient for small shift change case.

 


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